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Et si la gestion des risques était aussi une stratégie?


Larry R. Williams

Comment Larry R. Williams un de mes mentors a réussi à passer 10000$ en 1.100.000$ en 12 mois ?


Il le dit lui-même la clé n’est pas la méthodologie.


Pour reprendre ses paroles…


« La meilleure stratégie au monde ne créera aucune fortune à elle seule. C’est votre habileté à capitaliser sur vos trades gagnants qui vous offrira une fortune. »

Tout repose dans la gestion des risques et non je ne vais pas vous parler de ce que tout le monde connaît à savoir qu’il ne faut pas risquer plus de 1-2% de votre compte mais de la technique de gestion des risques qui a permis aussi à sa fille de 16 ans de passer un compte de 10000$ à 100000$ et gagner une compétition internationale.


Michelle Ingrid Williams Actrice et fille de Larry

Pour remettre les choses dans leurs contextes nous parlons de gestion des risques.


Pour la plupart d'entre nous le money management c’est une manière de protéger nos comptes et survivre à des séries de pertes.


Aujourd’hui je vous montre le travail de Larry R. Williams mais aussi de ses amis Mark Thorn, Ryan Jones, Ralph Vince.


Le but est de se servir de votre gestion des risques pour augmenter rapidement vos possibilités de gains.


Oui grâce à cette technique vous allez pouvoir augmenter votre rentabilité en continuant d’appliquer vos setups actuels.


Donc la technique consiste à augmenter vos risques à chaque fois que vous atteignez un certain palier de gain et de diminuer ces derniers à chaque fois que vous descendez d’un palier.


Vous allez voir que c’est une stratégie qui peut vous faire augmenter vos prises de risques mais de manière contrôlée car vous décidez toujours des montants des paliers ainsi que votre risque initial.


Il y a des limites au système qui sont que vos risques augmentent. Votre 1ère perte sera plus grosse à un moment ou un autre mais vous saurez y remédier rapidement.


Je vous donne un exemple sur un compte de 10000€


Si vous prenez des règles standards de money management on va dire que vous misez 1%


On part du principe que vous avez un ratio risque profit de 1:2


Vous allez donc miser 100€ pour viser 200€


Je ne vais pas vous montrer 50 exemples mais vous pourrez tester vous-même avec différents scénarios et différents paramètres et vous verrez que c’est toujours très efficace.


J’ai moi-même testé avec des scénarios très bons, bons, mauvais et catastrophiques et la méthode apporte toujours un plus.


Imaginez un scénario bon ou vous avez 6 bons trades puis 4 mauvais trades.


Une gestion des risques traditionnelle vous apportera les résultats suivants :


Capital 10000€

1%par trade.

Ratio 1 :2


Trade 1 +200 Capital 10200

Trade 2 +204 Capital 10404

Trade 3 +208 Capital 10612

Trade 4 +212 Capital 10824

Trade 5 +216 Capital 11040

Trade 6 +220 Capital 11260

Trade 7 -112 Capital 11148

Trade 8 -111 Capital 11037

Trade 9 -110 Capital 10927

Trade 10 -109 Capital 10818

TOTAL +818€


Maintenant on va faire le même test avec la stratégie de Larry R. Williams


Capital 10000€

Prise de risque de départ 100€ soit 1%

Augmentation de +100€ par trade de risque à +600€ de gains

Diminution -100€ par trade de risque à -300€ de pertes

Ratio 1 :2


Trade 1 +200 Capital 10200

Trade 2 +200 Capital 10400

Trade 3 +200 Capital 10600 +600€ de gains augmentation du risque au prochain trade

Trade 4 +400 Capital 11000

Trade 5 +400 Capital 11400 +800€ de gains augmentation du risque au prochain trade

Trade 6 +600 Capital 12000

Trade 7 -300 Capital 11700 -300€ de gains diminution du risque au prochain trade

Trade 8 -200 Capital 11500

Trade 9 -200 Capital 11300 -400€ de gains diminution du risque au prochain trade

Trade 10 -100 Capital 11200

TOTAL +1200€


Voilà comment avec le même capital, le même taux de réussite mais un money management différent on a pu obtenir 400€ de plus sur un échantillon de 10 trades seulement.


Les paramètres que vous pouvez tester sont par exemple de modifier les paliers.


On aurait pu décider de monter de palier dès 300€ de gains et baisser dès 150€.


L’effet va s’amplifier plus rapidement, vous augmenterez vos risques plus vites mais vous fermerez aussi les vannes très rapidement en cas de perte.


Voyons ce que cela donnerais avec un palier qui augmente tous les 300€ et qui diminue tous les 150€ dans le même cas de figure.


Capital 10000€

Prise de risque de départ 100€ soit 1%

Augmentation de +100€ par trade de risque à +300€ de gains

Diminution -100€ par trade de risque à -150€ de pertes

Ratio 1 :2


Trade 1 +200 Capital 10200

Trade 2 +200 Capital 10400 +400€ de gains augmentation du risque au prochain trade

Trade 3 +400 Capital 10800 +400€ de gains augmentation du risque au prochain trade

Trade 4 +800 Capital 11600 +800€ de gains augmentation du risque au prochain trade 2 paliers

Trade 5 +1200 Capital 12800 +800€ de gains augmentation du risque au prochain trade 2 paliers

Trade 6 +1800 Capital 14600 +1800€ de gains augmentation du risque au prochain trade 6 paliers

Trade 7 -1500 Capital 13100 -1500€ de gains diminution du risque au prochain trade 10 paliers

Trade 8 -500 Capital 12600 -500€ de gains diminution du risque au prochain trade 3 paliers

Trade 9 -200 Capital 12400 -200€ de gains diminution du risque au prochain trade 1 palier

Trade 10 -100 Capital 12300

TOTAL +2300€


On passe donc d'un profit de 800€ à 1200€ et enfin 2300€ avec le même capital, le même taux de réussite et le même ratio risque profit.


La différence vient du fait qu'une méthode traditionnelle linéaire de gestion des risques nous a offert au mieux 220€ de gain et au pire 112€ alors que dans notre dernier cas de figure le plus gros gain est de 1800€ et la plus grosse perte 1500€.


Une perte de 1500€ peut paraître énorme au vu du capital de 13100€ mais elle n'a été possible que parce que vous avez déjà pris 3100€ de gains et surtout le risque du trade suivant est passé de 1500€ à 500€.


Cette technique d’optimisation vous permet d’augmenter vos profits durant vos séries de gains mais il faut accepter que la première perte sera plus importante que vos pertes habituelles.


Le but est de stopper immédiatement l’hémorragie en cas de perte en réduisant systématiquement les risques.


Voilà comment une technique simple d’optimisation de votre gestion des risques peut vous permettre d’accroître considérablement vos profits.


L’erreur que nous faisons à nos débuts est d’augmenter les lots mais à la première grosse perte on s’enfonce encore plus en essayant de les rattraper.


Dans cette stratégie vous agissez avec prudence en coupant radicalement vos risques.


Votre money management est variable selon vos résultats.


Plus vous gagnez et plus vous encaissez gros.


Plus vous perdez et plus vous limitez la casse.


Si vous souhaitez intégrer cette stratégie dans votre trading pensez à effectuer des backtests pour choisir à quel palier vous allez augmenter ou diminuer vos risques.


Vous remarquerez que mon risque de départ est de 1% et qu’il augmente et diminue progressivement.


Quels que soient les scénarios même catastrophiques vous verrez que cette méthode permet aussi de réduire vos pertes.


Gagner plus, perdre moins…


J’espère que cette perspective vous plait les amis.


N'hésitez pas à me dire en commentaire ou par mail si ce genre de conseils vous intéresse et je vous en préparerais d'autres!


Bons trading à tous !


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